[차트분석] 20_DMI-추세방향과 강도

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2024.03.08 - [금융/주식차트] - [차트분석] 19_CCI-매매시점

 

 

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

 

DMI (Directional Movement Index) 지표는 방향을 알려주는 역할을 하는 방향운동지수 입니다.

• 주가 움직임 추세와 추세 변화를 알수있는 유용한 지표로 추세 방향과 강도를 알수 있습니다.
• 일반적으로 14일를 적용합니다.

 

 

구성 (PDI, MDI, ADX)

• PDI : 상승하는 매수 힘 - 주가 상승강도
  • 오늘 고가가 전일 고가보다 높을 때 차이
• MDI : 하락하는 매도 힘 - 주가 하락강도
  • 오늘 저가가 전일 저가보다 낮을 때 차이
• ADX(Average Directional Movement Index) : DI 단점 보완한 진행 중 추세의 상대적 강도
  • 평균 대비 현재 주가 추세
  • 기울기로 추세 강도 표시 

계산식

 

• PDI : (당일고가-전일고가>0) 이고 (당일고가-전일고가>전일저가-당일저가)이면, PDM=(당일고가-전일고가), 그외는 0 
• MDI : (전일저가-당일저가)>0 이고 (당일고가-전일고가<전일저가-당일저가)이면, MDM=(전일저가-당일저가), 그외는 0 
• TR=Max[(당일고가-당일저가),(전일종가-당일고가)의 절대값, (전일종가-당일저가)의 절대값]
• PDI=PDM의 n일 지수이동평균/TR의 n일 지수이동평균
• MDI=MDM의 n일 지수이동평균/TR의 n일 지수이동평균
• DX = [{(PDI) - (MDI)}의 절대값 / {(PDI)+(MDI)}] ×100
• ADX = DX의 n일 이동평균(14일)

 

DMI 지료는

1. 종목 상승 추세시 수익 극대화를 위한 매도 시점
2. 하락 종목의 추세 전환 상승 시점 포착에 유용
3. PDI-MDI 상향돌파 : 골든크로스(매수)
4. MDI-PDI 하향이탈 : 데드크로스(매도)

 

 

ADX 지표가 상승 할 때는 상승 이든 하락이든 분명한 추세가 있고, 추세로 진행 강도가 강하다

ADX 지표가 하락 할 때는 현재 추세 마무리 국면, 추세전환 예고

 

 

 

DMI 매매기법 세가지

 

1. 추세 확인 

 

• PDI가 MDI보다 위쪽 : 매수세력 지배  
• MDI가 PDI보다 위쪽 : 매도세력 지배
• ADX  상승 : 시장 방향성 강해짐
• ADX  하락 : 시장 방향성 약해짐
• 매수: PDI과 ADX가 모두 MDI 위에 위치하면서  ADX 상승할 때 
• 매도: MDI과 ADX가 모두 PDI 위에 위치하면서  ADX 상승할 때 
  
  

2. PID / MDI 교차신호 : 교차 시점을 매매 시점으로 판단

• PDI / MDI 상향 돌파 : 매수
  • 고가 돌파 하지 못하면 매수 유보 (횡보 조정장 속임수 방지 방법)
• PDI / MDI 하향 돌파 : 매도
  • 저가 돌파 하지 못하면 매도 유보 (횡보 조정장 속임수 방지 방법)

3. 일시적교차

PDI 가 MDI 보다 높은 상태에서 하향 돌파 후 새로운 저점 형성하지 못하고 재상승하는 경우

주가 일시적 조정후 기존 추세 강화

 

4. PDI 와 MDI 이격분석

• PDI 가 MDI 상향돌파 시 매수 검토
  • PDI 와 MDI 간격이 벌어지면 상승추세 강화
• PDI 가 MDI 하향돌파 시 매수 검토
  • MDI 와 PDI 간격이 벌어지면 하락추세 강화

 

5. 추세 방향과 일치하는 ADX

• ADX는 DMI 와 같이 사용하는 지표
• DMI 지표 보완 하는 지표
• ADX 상승 하면 현재 추세 강화 (상승/하락 현재 추세 강화)
• ADX 값이 20선 상향 돌파
• ADX 값 20 이상에서 계속 커지면 추세 강화

 

DMI 와 ADX 이용 실전 매매 기법

 

(1) PDI 가 MDI 상향 돌파 : 매수 검토(2) PDI/MDI 아래 ADX 가 상향 돌파 : 상승추세 강화(3) ADX 상승 추세 하락전환 : 하락 추세 

• ADX 가 PDI / MDI 위에 있는 경우는 과열 상태로
• ADX 하락 추세 전환 하면서 주가 추세 변화 가능성 높음

 

 

가슴과 머리에 깊이 새겨 놓자..

• 보조지표 맹신하다가 골로 가신 분들이 많다고 합니다.
• 투기가 아닌 투자를 합시다.
• 세력들은 개미 모든 움직임을 보고 있습니다.

 

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