[차트분석] 19_CCI-매매시점

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본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

 

CCI (Commodity Channel Index)지표 : 이동평균선에서 주가 변동 측정 지표

• 최근 주가가 이동평균과 이격을 표시하여 0을 중심으로 값이 커지면 추세 강도가 강해집니다.
• 기간은 14일 또는 20일을 기본 기간으로 설정
• CCI는주가 평균과 주가 사이 편차
• CCI 값
  
  • 높으면 현재 주가가 평균 대비 높다
  • 값이 낮으면 주가가 평균 대비 낮다
     
• 통계적으로 RSI, 스토캐스틱 와 함께 CCI 신뢰도가 높다고 알려져 있다.

설정

 

 

 

cci 계산법 : (0.015x D)/ (M-m)

• M= 3/ 고가 +저가 + 종가
• m = m의 N 일자 이동 평균
• D = [M-n]의 n 일자 이동 평균
• 0.015 : cci가 -100에서 +100  설정 위한  임의 상수

 

1. 상승 추세일 때 (+)  방향으로 진행
   • 현재 주가가 평균 주가 보다 높다
   • 상승 추세
2. 하락 추세일 때 (-) 방향으로 진행
   • 현재 주가 흐름이 평균 추가 흐름보다 낮다
   • 하락 추세

CCI  매매 기법

1. 과매수 / 과매도
   • 과매수 구간 : 과열 구간으로 하락 전환 예상, +100 이상
     • +100 선 아래 이탈시 추세 확인 후 0선 아래 이탈시 매도 검토
   • 과매도 구간 : 침체 구간으로 상승 전환 예상, -100 이하
     • -100 선 위로 상향 돌파 시 추세 확인 후 0선 위로 돌파시 매수 검토
   • 과매수/과매도 구간에서 움직임 관찰하여 매매 신호 포착후 매매 진행 검토
2. CCI 0선 중요
   • 0선은 현재 주가 이동평균 수렴 의미
   • 추세 반전의 중요한 선
   • 추세가 없거나 횡보장에서는 추세 이용 보조 지표 효과 없음
   • 지표 상승 시 0선 상승 돌파 후 시점 : 매수 검토
     • 0선 저항선 역할로 반락 할수 있음 (기존 추세 강화)
   • 지표 하락 시 0선 하락 이탈 후 시점 : 매도 검토
     • 0선 저지선 역할로 재 상승 할수 있음 (기존 추세 강화)

 

분기현상

CCI 지표에서도 분기 현상이 있으면 추세 전환 예상 됩니다.

• 주가는 상승하고 있는 데 CCI 지표 추세는 하향 시 주가 하락 가능성 있음
• 주가는 하락하고 있는 데 CCI 지표 추세는 상승 시 주가 상승 가능성 있음

 

보조지표 공통점

 

 

• 주가 변화와 비슷한 형상으로 일정 범위 내에서 움직인다.
• 중심축이 있다 (스토캐스틱 : 50, RSI : 50, CCI : 0)
• 추세 강화시 페일러 신호 발생 추세 강화가 된다.
• 분기현상시 추세 전환이 된다.
• 추세가 약한 경우 효과가 없다
• 횡보 추세에서 보조지표 의미가 없다

보조 지표에서 분기 현상에 대해서 확인이 되면 추세 전환으로 전략 검토 필요하다.

 

분기현상은

• 주가 고점이 상승하고 있는 데, 보조 지표 추세는 하락 하는 경우 : 강력한 매도 신호
• 주가  저점이 하락하고 있는 데, 보조 지표 추세는 상승 하는 경우 : 강력한 매수 신호

 

 

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