[차트분석] 18_RSI-주가움직임강도측정

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본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

 

RSI(Relative Strength Index) 는 일정 기간 주가 등락시 상승폭과 하락폭 비교하여 시장, 주가 움직임 강도 측정 지표 입니다.

주가 상승압력과 하락 압력의 상대적 강도 비교하여 현재 주가 위치 예상

주가의 모멤텀 평가 보조지표

 

RSI 지표는 추세 강도와 방향 표현 지표로 스토캐스틱과 조합하여 사용하기도 하고, MACD 같이 활용 할수 있습니다.

 

설정

 

 

 

주가 추세 전환 시점 예측 위해서 현재 추세 강도를 백분율로 나타내는 지표입니다.

• 최초 RSI는 지수이동평균을 사용하였으나 이후 단순이동평균으로 계산된 RSI-Cutler 지표가 개발되었음
• 이 계산식 차이로 RSI는 과열/침체 기준값에 접근 속도가 빠르고, RSI-Cutler는 추세 기울기가 완만한 특징
   

RSI 값

 

• 70 이상이면 과매수 상태 : 매도 고려 시점
• 30 이하이면 과매도 상태 : 매수 고려 시점
• RSI 값 30 이하이거나 70 이상일 때
  
  • 주가 추세와 Divergence 발생시 추세 반전 신호 판단

• 주가 상승 추세 시
  RSI 값이 직전 최고 수준 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 순간이 매도 시점
• 주가가 하락 추세 시
  RSI 값이 직전 최저 수준 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 순간이 매수 시점

 

계산식 

• RSI = 100 - 100/(1+RS) 
  • RS = n일간 종가평균상승폭 / n일간종가평균하락폭
• 기본설정값: 14일, Signal : n일 지수이동평균
   

RSI 매매 기법

RSI 값은 0 ~ 100 사이 움직이고, 과매수 구간 70, 과매도 구간 30 으로 설정 하여 사용 할수 있습니다.

 

과매수, 과매도 구간은 경고 신호 이므로, 매도, 매수를 하라는 것이 아닙니다.

• 과매도시 : 30선 상향 돌파 시 매수 검토
• 과매수시 : 70선 하향 돌파 시 매도 검토
• RSI 50 : 상승, 하락 균형을 이루는 것으로 지지와 저항 역할

 

위 그래프에서 매수 시점 / 매도 시점 검토

• 과거의 그래프를 보고 분석할 때에는 최선의 시점을 이야기 할수 있을 것 같다
• 하지만, 뒤 부분을 가려 놓고 봤을 때 그 시점에서 나는 언제 매수/매도를 했을 까???

 

RSI 매수시점

1. 매수 시점 1  : RSI 신호가 signal 돌파해서 상승시점
   • 거래량도 작고, 5일선이 20일선 아래 위치
   • 일단 사놓고 추세 보면서 대응
2. 매수 시점 2  : RSI 신호 상승, 5일선이 20일선 상향 돌파
   • 5일선이 20일선 돌파 했지만, 거래량 유입은 비슷함
   • 이 때 매수를 안하면 가격 올라서 수익이 줄어들것 같음
3. 매수 시점 3  : RSI 신호가 내려갔다가, 다시 signal 재돌파
   • 거래량 조금 늘어남
   • 5일선이 120선 상향돌파 직전
   • 이때 매수를 할수 있으면 좋을건데..

 

RSI 매도시점

1. 매도 시점 1  : RSI 신호 과매수 구간 유지, 거래량 급감
   • 거래량 5일선이 20일선 하향 돌파
   • 이때 매도 하면 안전한 매매 전략
2. 매도 시점 2  : RSI 신호 과매수 기준 70 하향돌파
   • 주가 하락 추세로 전환
   • 이 시점 매도 하면 최선 선택
3. 매도 시점 3  : RSI 신호 50 아래 하향 돌파
   • 5일선이 20일선 하향 돌파
   • 이 시점까지 기다리면 수익율이 많이 떨어짐

 

횡보 형태 주가 RSI 그래프

 

횡보 형태 주가 RSI 그래프

• RSI 50% 돌파시 주가 20일선 돌파 후 60일선 저항에 막혀 하락 하는 경우
• RSI 50% 돌파 못하고,  20일선 저항 밀려 하락 하는 경우
• RSI 70% 이상 구간에는 주가 높은 상태로 매도 발생 가능성이 높음
• RSI 30% 이하 구간에는 주가 낮은 상태로 매수 발생 가능성이 높음
• 하락 추세 시
  • 20~30% 구간에서 과매도 상태로 반등 
  • 40~50% 구간에서 반락
• 상승추세 시
  • 50%~60% 구간에서  반등 
  • 70%~80% 구간에서 반락

 

70% 과매수 구간에서 거래량이 동반 되어야 큰 폭으로 주가 상승이 일어난다.

 

 

추세전환 강력한 신호, 분기현상

 

주가 움직임 상단 이나 바닥권에서 발생하는 분기 현상은

RSI 방향과 주가 움직임이 반대로 움직이는 경우 추세전환 강한 신호 이다.

 

하락 추세 종목이 주가 떨어지고 있는 데 RSI 지표 저점은 높아지고 있습니다.

이후 하락세가 멈추고 상승으로 전환 되었습니다.

 

RSI 신호가 70%선 상향 돌파시 5일선이 20일선 지지로 반등해서 계속 상승하고 있다.

 

 

추세전환 예고 페일러 스윙

 

페일러 스윙은 RSI 직전 고점 이나 직전 저점 갱신하지 못하고 하락, 상승하는 경우

과매수 70 이상 또는 과매도 30 이하에서 발생 시 강력한 추세 전환 신호이다.

페일러스윙

 

톱 페일러 스윙은 전고점 갱신하지 못하고 하락하는 경우로 상승에서 하락 추세 예고 신호로 보고전저점 또는 70% 하향 이탈시 매도 검토 필요

 

바텀 페일러 스윙은 전저점 넘지 못하고 상승하는 경우로 하락에서 상승 추세 전환 예고로 보고 전고점 또는 30% 상향 돌파 시 매수 검토 필요

 

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