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관련정보
2024.02.16 - [금융/채권] - 조건부자본증권와 신종자본증권
2024.02.17 - [금융/채권] - 신한금융지주 조건부자본증권
본 자료로 투자 결정하기 위한 자료로 활용 하지 마세요.
투자 진행은 각 개인의 상황에 맞게 진행 하세요
채권 콜옵션 정보
- 콜옵션 가격: 해당 채권 콜옵션 현재 가격 확인
- 채권 매입 시 지불 이용에 옵션 포함 확인
- 행사가 (Exercise Price): 옵션의 행사가는
- 채권 매입 시 지불 금액 결정
- 옵션 가격과 행사가 비교하여 옵션 가치 평가
- 만기일 (Expiration Date): 콜옵션 행사될 수 있는 최종 날짜
- 만기일 전에 옵션 행사하지 않으면 옵션은 소멸
- 프리미엄 (Premium): 옵션 계약 체결 위해 지불 금액
- 옵션 가치를 나타냅니다.
- IV (Implied Volatility) : 시장 참가자들이 채권 미래 변동성 예상 지표
- 높은 IV는 미래 변동성 더 크다는 것 나타냄
오늘 미래에셋증권 M-Stock 장내채권을 보다가 표면이율 7.2% 상품이 보여서 확인 해보려고 한다.
- 이지스자산운용14 A- 439 2025/04/30 기타 7.20000
- 만기일 2025/04/30 투자기간 1년 73일
- 세후투자수익율 5.6625 % 24/02/16 현재가 10,080원 기준 1,000 주 구매시
- 이지스자산운용15 545 2025/08/14 기타 7.20000
- 만기일 2025/04/30 투자기간 1년 73일
- 세후투자수익율 6.3085 % 24/02/16 현재가 10,007.2원 기준 1,000 주 구매시
만기일 동일한데.. 투자수익율은 차이가 난다.
실수령합계는 동일한데..매수금액 차이 만큼 수익율에서 차이가 난다..
비슷한 채권인데.. 15
이지스자산운용14는 신용등급도 나오고 일자별 호가정보도 잘 나오고 있다.
한국거래소(KRX) 정보데이터시스템 에 접속 해보았다.
둘 종목 모두 A- 로 나온다..
이지스자산운용15 다시 보니..발행일이 2024/02/16 이다..
두 따끈해서 김이 서려서 안보이나 보다.. ㅎㅎ
떡본김에.. 이 종목의 콜옵션을 확인 해보자..
콜옵션 / 풋옵션에는 특별한 내용이 없다..
| 종목기본 | 현금흐름 | |||
| 발행기관명 | 이지스자산운용 | 표면금리(%) | 7.2 | |
| 종목명 | 이지스자산운용15 | 상환방법 | 만기상환 | |
| 종목약명 | 이지스자산운용15 | 이자지급방법 | 고정금리형-이표채 | |
| 표준코드 | KR6139151E28 | 이자지급단위월수(개월) | 3 | |
| 단축코드 | B139151E2 | 이자지급계산월수(개월) | 3 | |
| 채권유형 | 회사채 | 이자원단위미만처리 | 절사 | |
| 채권분류(분류코드) | 일반사채 | 이자선후급구분 | 후급 | |
| 특이채권유형 | 일반채권 | 최초이자지급일 | 2024-05-16 | |
| 보증구분 | 무보증 | 이자지급기준 | 발행일 | |
| 보증율(%) | 이자월말구분 | 일자기준 | ||
| 선후순위구분 | 선순위 | 채권단수일이자지급기준 | 365일 | |
| 옵션부사채구분 | 매출형태 | 비매출 | ||
| 자산유동화구분 | 선매출일 | |||
| 신종자본증권여부 | N | 선매출시이자지급방법 | ||
| 조건부자본증권유형 | 특이발행조건 | |||
| 발행방법 | 공모간접발행 | 마지막 이자지급은 발행가액에 이율을 곱한 액수에 365로 나눔 | ||
| 발행금액 | 60,000,000,000 | 가격정보 | ||
| 상장금액 | 60,000,000,000 | 대용가격(원, POINT) | 0 | |
| 통화표시 | 원화 | 호가입력기준가격 | 0 | |
| (원, POINT) | ||||
| 상장일 | 2024-02-16 | 변동금리 | ||
| 발행일 | 2024-02-16 | 이자율결정기준금리 | ||
| 상환일 | 2025-08-14 | 가산금리(%) | ||
| 발행가액(%) | 100 | 이자율결정시점 | ||
| 만기상환율(%) | 100 | 최초이자율결정기준일 | ||
| 보장수익률(%) | 주식관련 | |||
| 보장수익률적용일 | 권리구분 | |||
| 휴무일처리 | 대상종목명 | |||
| 원금 | 지급방법 | 직후영업일(경과이자없음) | 대상종목코드 | |
| 기준금리(%) | 행사가격 | |||
| 이자 | 지급방법 | 직후영업일(경과이자없음) | 행사비율(%) | |
| 기준금리(%) | 행사개시일 | |||
| 신용평가 | 행사종료일 | |||
| 나이스 | 평가등급 | 납입방법 | ||
| SF여부 | 청구기관 | |||
| 한신평 | 평가등급 | A- | 배당기산일구분 | |
| SF여부 | N | 누적여부 | ||
| 한기평 | 평가등급 | A- | 스트립 | |
| SF여부 | N | 대상원본채권명 | ||
| 서신정 | 평가등급 | 대상원본채권코드 | ||
| SF여부 | 스트립미분리잔액 | |||
| 관련기관 | 분할상환 | |||
| 대표주관회사 | 삼성증권(주) | 분할상환구분 | ||
| 보증기관 | 균등상환액(원) | |||
| 수탁/사채관리회사 | 거치기간(월) | |||
| 등록기관 | 한국예탁결제원 | 거치기간이자 | ||
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 | 분할상환횟수 | ||
| 옵션부채권 세부내역 | ||||
| CALL옵션행사개시일 1차 | CALL옵션행사종료일 1차 | |||
| CALL옵션행사개시일 2차 | CALL옵션행사종료일 2차 | |||
| CALL 주체 | CALL 사유 | |||
| PUT옵션행사개시일 1차 | PUT옵션행사종료일 1차 | |||
| PUT옵션행사개시일 2차 | PUT옵션행사종료일 2차 | |||
| PUT 주체 | PUT 사유 | |||
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