[종목분석] 거래량 지표 비교 (05/09)

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

 

 

차트에서 단순 막대 거래량 지표와 거래량 보조 지표를 비교 하였다.

 

종합(KOSPI)

 

종합(KOSDAQ)

 

카페24

 

파버나인

 

NAVER

 

실리콘투

 

OBV

 

• 수식 : OBV()
• 현재의 주식 시장이 매집 단계에 있는지 분산 단계에 있는지를 분석할 수 있으며, 
• 주식 시장이 큰 변동 없이 정체 상태에 있을 때 주가의 추세 방향을 예측하는데 유용한 지표입니다.
  
  1. 주가는 계속 하락하고 있지만 OBV는 횡보할 경우,  조만간 주가 상승이 예상됩니다.
  2. 주가는 계속 상승하고 있지만 OBV는 횡보할 경우,  조만간 주가 하락이 예상됩니다.
  3. 주가가 횡보하고 있을 때 
     
     • OBV 선의 고점이 계속 상승할 경우 조만간 주가 상승이 예상되고,
     • OBV선의 고점이 계속 하락하는 것은 조만간 주가 하락이 예상됩니다.

 

 

DMI

 

• 수식 : DIPlus(Period)
• 시장은 추세적시장(Trend market)과 비추세적 시장(Non-trend market)  으로 구분할 수 있다. 
  
  1. 추세적시장
     • 시장이 강세 또는 약세라는 추세를 가지고 있는 시장
     • 포지션을 다음날로 이월시키는 Position Trading에 의해 수익을 얻을 수 있다.
  2. 비추세적 시장
     • 장중에 일정한 박스권내에서 매매하는 Day Trading에   적합한 상황을 말한다. 
• 현재 시장이 추세적 시장인지 비추세적 시장인지 판단하는 것은   매우 중요하다.
  
  1. DMI차트는 현재의 시장추세와 함께 그 추세의 강도까지 알려 주는 지표
  2. 단기보다는 중장기 추세 판별에 적합한다.
     
     • +DI는 실질적으로 상승하는 폭의 비율을 나타내며, 
     • -DI는 실질적으로 하락하는 폭의 비율을 의미한다.
     • - / + DI와 -DI의 교차
     • +DI가 -DI보다 큰 국면은 상승추세, 작은 국면은 하락추세로 규정할 수 있다  
     •  +DI가 -DI를 상향돌파 하는 시점에서 매수,  하향돌파 하는 시점에서 매도   포지션을 취한다.
     •  +DI와 -DI의 교차를 매매신호로 이용할 때는 ADX를 같이 사용해야  한다.
     • +DI와 -DI가 교차하는 시점
       • ADX가 20선 아래에서 진행되다가 다시 그 값이 커지거나
       • 20선을 상향돌파 하는 시점에서 +DI와 -DI중 값이 큰 지표방향으로 매매하는 것이 정석입니다.  
     • ADX값이 상승하는 것
       • 현재 +DI와 -DI중 위에 있는 지표의 방향대로 추세가 진행
       • 그 강도가 강화된다는 것을 의미한다.

 

Volume Oscillator

 

• 수식 : (avg(V,shortPeriod)-avg(V,longPeriod)) / avg(V,shortPeriod)*100
• 단기 거래량 이동 평균과 장기 거래량 이동 평균과의 차이를 분석하여 매매에 이용하는 거래량 지표
  
  • 기본 설정값 기준으로 단기 는 10일 / 장기는 20일
• Volume Oscillator가 0선을 상향돌파 하게 되면 단기간의 거래량 증가추세가 장기간에 걸친 거래량 증가추세 보다 더 많이 증가하고 있음을 나타냅니다.
• 거래량이 감소하면서 주가가 하락하고 거래량이 증가하면서 주가가 상승하게 되면 상승 장세
• 주가가 큰 폭 상승 후 하락하기 시작할 때 거래량이 증가하게 되고
• 주가가  상승하는 도중 거래량이 감소하게 되면 약세 장세를 나타내는 신호입니다.

 

 

Chaikin Money Flow

 

• 수식 : Sum(((((C-L)-(H-C))/(H-L))*V),time)/Sum(V,time)
• Bomar증권의 Marc Chaikin이 Money Flow Index 개발하였다.
• 이 지표는 21~22일을 한달로한 개념이 기본이 되어있다.
  
  • CFI 값이 양수일 때 강세장을 나타낸다.
  • CFI 값이 음수일 때 약세장을 나타낸다.

 

 

Bostian's Intraday Intensity Index

• 수식 : sum(v*((Pow((C-L),2) - Pow((H-C),2)) / (H-L)) )
• David Bostian에 의해 개발된 지표
• 일일 가격과 거래량과의 상관관계 측정하는 지표
• 대량으로 거래하는 기관투자자들의 행동을 따라하는 것을 의미한다.

 

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