[보조지표] 볼린저밴드와 트리플 볼린저밴드 활용

대한초실 2024. 3. 27. 20:27

2024. 3. 27. 20:27

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볼린저밴드(Bollinger Bands)

기준선을 기준으로 상하 두개밴드 총 3개밴드 구성
- Bollinger Bands의 상, 하한선은 표준 편차로 산출된 이동평균 값
- 주가나 지수 움직임 큰 시기에는 Bands 폭 넓어지고
- 움직임 작은 시기에는 Bands 폭 좁아진다
지지/저항
- 상단밴드: 저항권 작용
- 하단밴드: 지지권 작용
주가 보합권
- 상단 밴드를 주가가 뚫고, 밴드 폭 넓어지면, 주가 추세 상승 추세 전환 가능성
- 하단 밴드를 주가가 뚫고, 밴드 폭 넓어지면, 주가 추세 하락 추세 전환 가능성
중간밴드 n일 단순이동평균
- 상향밴드 = n일 단순이동평균 + 2 * 표준편차
- 하향밴드 = n일 단순이동평균 - 2 * 표준편차
기본설정값: 20일

[ 설정 변수 ]

Period
- 이동 평균 계산에 사용되는 기간
- 주어진 기간 동안 데이터 사용하여 평균 계산
- 이동 평균은 일정 기간 동안 가격 데이터 평균
- 20일 이동 평균 계산하려면 "Period"를 20 설정
- 최근 20일 동안 가격 데이터 평균 계산
- 이를 중심선으로 사용하여 Bollinger Bands 생성
- 짧은 기간 이동 평균은 짧은 기간 주가 파악에 유용
- 긴 기간 이동 평균은 장기적인 주가 트렌드 파악에 유용
Mult (Multiplication)
- Bollinger Bands 중심선을 계산하기 위해 이동 평균에 상수를 곱하는 방법 사용
- 일반적으로 주가 특정 비율을 중심선에 곱하여 사용
- 주가 20일 이동 평균에 2를 곱하면 Bollinger Bands 중심선이 될 수 있음
- 중심선은 주가 흐름을 따라가면서 상대적으로 일정한 거리 유지
Price
- Close : 종가를 중심선 사용, 종가는 거래일 동안의 모든 거래 결과 종합적 반영
- Open: 시가를 중심선 사용, 시가는 종가와 함께 사용되어 거래일 동안 주가 움직임 평가
- High: 고가를 중심선 사용, 고가는 주가의 최고점,트렌드 강도 평가에 사용
- Low: 저가를 중심선 사용, 저가는 주가의 최저점,트렌드 강도 평가에 사용
- (High+Low)/2: 고가와 저가 평균을 중심선, 특정 기간 동안의 평균 가격을 사용하여 주가 움직임 추적
- (High + Low + Close)/3: 고가, 저가 및 종가 평균을 중심선,종가 외에도 거래 동안 전반적인 가격 움직임 고려 주가 평가
MaType
- 이동 평균 계산 유형
  단순 (Simple): 가격 데이터 단순 평균 사용하여 이동 평균 계산하여 모든 가격 데이터 가중치 동일
- 지수 (Exponential): 최근 가격 데이터에 더 큰 가중치 부여, 오래된 데이터에는 더 작은 가중치 부여, 최근 가격 움직임에 더 민감하게 반응
- 가중 (Weighted): 최근의 데이터에 더 높은 가중치 부여, 지수 이동 평균과 유사하지만 가중치의 부여 방법 다름
- 기하 (Geometric): 가격 데이터 로그로 단순 평균 계산하여 이동 평균 생성, 로그 변환을 통해 가격 비율적 변화 고려
- 조화 (Harmonic): 주어진 기간 동안 가격 역수의 평균 사용, 이동 평균 계산에서 빈도가 고르게 분포되어야 할 때 유용
- 삼각 (Triangular): 가장 최근의 데이터에 가장 높은 가중치 부여, 이후 데이터는 점차적으로 낮은 가중치 부여, 이동 평균의 짧은 기간 동안 주가 움직임을 부드럽게 만드는 데 사용

볼린저 밴드 지표 3개

1. 추세 확인

2. 익절과 손절 목표 설정

3. 숨겨진 여러개 지지및 저항 수준 확인 (변동성 채널)

변동성채널

가격의 중심선 기준으로 위/아래 선을 표시
각각 변동에 따라 채널의 폭이 넓어지거나 좁아짐
트리플 볼린저 밴드 사용으로 추세 강도 확인 가능
추세가 매우 분명하게 보임
추세및 횡보 시장 진입 시점 판단
잠재적 추세 반전 시점 예상

추세의 단계

가격이 중심선과 첫번째 상단 밴드 사이 위치
- 약한 상승 추세
- 상승 모멘텀이 약함
- 중심선 아래로 내려갈수도 있음
- 다른 신호 같이 결합 되어야 롱매수 진입
가격이 첫번째 / 두번째 상단밴드 사이 위치
- 강한 상승 추세
- 계속 상승 가능성 높음
- 롱 매수 포지션 유지
- 새로운 포지션 진입 기회 검토
가격이 두번째/세번째 상단밴드 사이 위치
- 매우 강한 상승 추세
- 가격이 과도하게 급등해서 세번째 상단밴드 이탈하면 롱매수 포지션 진입 피해야 한다.
- 하락 추세 반전 예상 숏 매도 포지션 진입 검토
가격이 중심선과 첫번째 하단밴드 사이 위치
- 약한 하락 추세
- 강한 하락 모멘텀 없음 : 일정 범위 내에서 가격 변동 가능성 높음
가격이 첫번째/두번째 하단 밴드 사이 위치
- 강한 하락 추세
- 주가 계속 하락 가능성 높음
가격이 두번째/세번째 하단 밴드 사이 위치
- 매우 강력한 하락 추세

실전매매법

지지및 저항선
1. 추세선과 지지및 저항선과 결합하여 매매 하는 전략
2. 트리플 볼린저밴드와 주요지지및 저항선이 겹치는 시점을 찾아 포지션 진입하는 매매법으로 신뢰도 높음
3. 볼린저 밴드 주요 구간과 지지및 저항선이 겹치는 영역은 더 많은 트레이더들이 거래
4. 결과적으로 현재 추세 반전 또는 지속
5. 시장 상승 추세인 경우 가격이 볼린저 밴드 중심선 위에 있고
6. 지지선과 트리플 볼린저밴등 상단밴드 중 하나가 겹치는 지점을 발견하면
7. 해당 영역에서 반등 나올 가능성 높음으로 롱 매수 포지션 진입 고려
8. 저항선과 하단밴드가 겹치는 경우 숏 매도 포지션 진입 고려
실전차트 분석
- 볼린저밴드 상/하 밴드 지지/저항 역할

가격은 볼린저밴드 중심선 돌파
저항선 역할 직전 고점 돌파
돌파한 직전 고점은 돌파시 지지선 역할 가능성 높음
첫번째 상단 밴드와 비슷한 가격대로 지지선으로 신뢰 높음
전 고점까지 하락시 롱 매수 진입 시점
두번째 밴드 상단 돌파시 50% 수익 실현
세번째 밴드 상단 돌파시 나머지 수익 실현
밴드 진행시 모멘텀이 약해지므로 분할 매도 하여 분할로 이익 실행 고려

[ 트리플 볼밴 하이킨아시 매매법 ]

트리플 볼리저 밴드는 하이킨아시 차트와 사용시 신뢰도 올라감
하이킨아시 캔들은 평균 가격으로 생성
- 추세를 좀 더 확실히 보여주기 때문에 시장 모멘텀 판별에 도움
트리플 볼린저 밴드로 추세 확인
하이킨 아시로 모멘텀 확인

롱매수 포지션 조건

하이킨 아시 차트가 볼린저 밴드 중심선 위에 위치
중심선 위에서 상승 후 눌림목 조정 발생
첫번째 또는 두번째 상단밴드에서 큰 몸통을 가지고 아래 꼬리 없거나 짧은 하이킨아시 양봉 발생
이 시점에서 롱 매수 포지션 진입

숏매도 포지션 진입 조건

하이킨아시 캔들차트가 볼린저밴드 중심선 아래 위치
중심선 아래에서 하락후 반등 발생
첫번째 또는 두번째 하단밴드에서 큰 몸통 위꼬리 없거나 짧은 하이킨아시 음봉 발생
숏 매도 포지션 진입 시점

[ 트리플 볼밴 다이버전스 ]

트리플 볼리저밴드와 MACD+Oscillator 지표 활용
추세 반전 구간 찾아서 진입
MACD 설정 : 다이버전스 쉽게 찾기 위해서
- MACD / 시그널 해제
- MACD Osc만 선택
트리플 볼린저 밴드 두번째 위에서 다이버전스 발생 했을 때만 롱 포지션 진입
- 해당영역 추세가 강하고
- 추세 반전은 추세가 강할 때 주로 발생
숏 매도 포지션 진입
- 두번째 상단밴드위에 주가 위치
- 가격은 고점을 높이면서 상승
- MACD 는 고점을 낮추면서 하락 다이버전스 출현
- 숏 매도 포지션 진입 시점은 두번째 상단 밴드 이탈 할 때
  - 첫번째 하단 밴드 터치시 50% 익절
  - 중심선 터치할 경우 나머지 50% 수익실현
롱 매수 포지션 진입
- 진입시점은 두번째 하단 밴드 돌파 시점
- 익절
  - 1차 : 첫번째 하단밴드 터치시 50% 수익실현
  - 2차 : 중심선 터치시 나머지 50% 수익실현

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